Diligence is the mother of good luck.
Прилежание — мать удачи.
Несколько независимых алгоритмов торгуют по разным правилам входа на 14 инструментах. Риск на каждой сделке фиксирован, всё считается в процентах депозита. Решения по сделкам принимает код — вмешаться в них вручную нельзя. Почему так устроено, рассказываю на странице Автор.
Деньги остаются на вашем счёте. Вы никому их не передаёте и не переводите: подписка на копирование повторяет сделки на вашем собственном счёте у брокера. Отключить её, изменить размер копии или закрыть позиции вы можете сами и в любой момент. Вознаграждение берётся процентом от прибыли и только с неё — нет прибыли, нет вознаграждения.
Это расчёт на пятилетней истории, а не результат реальной торговли. Старт реальной торговли — 7 сентября 2026 года. Как получен расчёт и что от него остаётся при худшем стечении обстоятельств — на странице Бэктесты; что происходит на живом счёте — на странице Результаты.
Различие в том, по какому сигналу открывается сделка. Механика риска у них общая — она описана следующим разделом.
| Алгоритм 1 | Входит против ложного пробоя. Цена пробивает вчерашний максимум или минимум, не закрепляется за ним и возвращается обратно — вход в сторону возврата. Не больше двух сделок в день по инструменту, к концу торгов позиция закрывается принудительно. |
|---|---|
| Алгоритм 2 | Входит против выдохшегося движения. После импульса цена откатывает и показывает разворотный признак — вход против импульса. |
| Алгоритм 3 | Входит по продолжению движения. Цена уходит далеко за границу канала и не возвращается — вход в сторону выхода, отложенным ордером. Если за 20 минут не сработали ни цель, ни стоп, позиция закрывается по времени. |
Две логики из трёх контртрендовые, третья играет продолжение движения. Страховать друг друга они не обязаны: теоретически возможен рынок, где все окажутся не на той стороне. Независимость не следует из устройства, она измерена — корреляция дневных результатов между линиями лежит между −0.05 и +0.08, убыточные дни совпадают не чаще случайного, и за пять лет не нашлось ни одного месяца из 61, когда в минусе оказались бы все три сразу.
Механика одинакова у всех алгоритмов и не меняется от сделки к сделке.
| параметр | как устроено |
|---|---|
| Стоп-лосс | Выставляется на каждой сделке при открытии, рассчитывается от текущей волатильности инструмента. Сделок без стопа нет. |
| Выход из позиции | Тейк-профит фиксированный, задан заранее для каждого инструмента как кратное риску: позиция закрывается по достижении, цель не «двигается» вслед за ценой. Кроме того, у Алгоритма 1 есть выход по времени — позиция принудительно закрывается к концу торгового дня, а если сессия инструмента заканчивается раньше, то до её закрытия, пока в рынке есть ликвидность. Поэтому он не переносит сделки через ночь. У Алгоритма 2 выхода по времени нет: позиция живёт до стопа или тейка. |
| Размер позиции | 1% депозита на сделку. Лот подбирается под ширину стопа: чем дальше стоп, тем меньше объём. Поэтому убыток по стопу — всегда 1% депозита, каким бы широким стоп ни оказался. |
| Усреднение, сетки, мартингейл | Не применяются. Убыточная позиция не доливается и не переворачивается — закрывается по стопу. |
| Позиций на инструмент | У каждого алгоритма — одна: пока его сделка открыта, новых входов по этому инструменту он не делает. Алгоритмы независимы, поэтому на одном инструменте могут одновременно оказаться несколько позиций, в том числе разнонаправленных. |
| Время удержания | Алгоритм 1 — медиана 3.1 часа, дольше суток за пять лет держал дважды. Алгоритм 2 — медиана 11 часов, 29% сделок переносятся через ночь. Алгоритм 3 — 20 минут: столько живёт позиция, если не сработали ни цель, ни стоп. |
Фиксированный стоп означает, что убыток одной сделки ограничен 1% депозита. Исключение — ценовой разрыв на открытии рынка: если цена перепрыгнет уровень стопа, потеря окажется больше расчётной. Алгоритм 2, переносящий позиции через ночь, этому риску подвержен; Алгоритм 1 закрывается к концу торгов, Алгоритм 3 держит позицию 20 минут — они почти нет.
Это дебют стратегии на площадке. Расчёт на истории есть, живая статистика только начинается (Результаты) — и именно её накопление сейчас главная задача. Цель ближайшего года: набрать полноценную статистику реальной торговли, которую можно предъявить не на словах, а выгрузкой с площадки.
Первый год вознаграждение ниже рыночного — по запросу. Обычная ставка за копирование — 25–30% от прибыли, публичная оферта стоит 30%. Но пока история на реальном счёте только копится, брать полную ставку со всех я не считаю правильным: первый год после запуска, до 7 сентября 2027 года, ставку 20% я даю по запросу — отдельной ссылкой на подписку. Условия действующей подписки после оформления не меняются: кто вошёл на 20%, остаётся на 20% и после того, как год кончится.
Работа над системой продолжается. Набор инструментов не заморожен: каждый новый проходит тот же отбор — проверку на устойчивость по двум половинам истории, контроль на случайность, оценку издержек исполнения. Что не проходит — не добавляется, даже если выглядит прибыльным. 27 сентября 2026 года в портфель добавлен третий алгоритм с независимой логикой входа.
Расширение состава меняет портфель не только доходностью. Третий алгоритм добавил +179% результата, углубив просадку портфеля чуть больше чем на процентный пункт: инструменты и линии подбираются так, чтобы терять в разные периоды — тогда прибыль растёт быстрее провалов, а не наравне с ними.