Diligence is the mother of good luck.
La diligencia es la madre de la buena suerte.
Varios algoritmos independientes operan con reglas de entrada distintas en 14 instrumentos. El riesgo por operación es fijo, todo se cuenta en porcentaje del depósito. Las decisiones las toma el código: no se puede intervenir a mano. Por qué está montado así lo cuento en la página Autor.
El dinero se queda en su cuenta. No se lo entrega a nadie ni lo transfiere: la suscripción de copia repite las operaciones en su propia cuenta del bróker. Puede desactivarla, cambiar el tamaño de la copia o cerrar posiciones usted mismo, en cualquier momento. La comisión es un porcentaje del beneficio y solo de él — sin beneficio, no hay comisión.
Esto es un cálculo sobre cinco años de historial, no el resultado de operativa real. El inicio de la operativa real es el 7 de septiembre de 2026. Cómo se obtuvo el cálculo y qué queda de él en la peor racha está en la página Backtests; lo que ocurre en la cuenta real, en la página Resultados.
La diferencia está en la señal que abre la operación. La mecánica de riesgo es común y se describe en el apartado siguiente.
| Algoritmo 1 | Opera contra la ruptura falsa. El precio rompe el máximo o el mínimo del día anterior, no logra afianzarse y vuelve — la entrada acompaña ese regreso. Como mucho dos operaciones al día por instrumento, y la posición se cierra de forma forzosa al final de la sesión. |
|---|---|
| Algoritmo 2 | Opera contra el movimiento agotado. Tras el impulso el precio retrocede y muestra una señal de giro — la entrada va contra el impulso. |
| Algoritmo 3 | Entra por continuación del movimiento. El precio se aleja mucho del borde del canal y no vuelve: entrada en el sentido de la salida, con orden pendiente. Si en 20 minutos no se alcanzan ni el objetivo ni el stop, la posición se cierra por tiempo. |
Dos de las tres lógicas son contratendencia, la tercera juega la continuación. No están obligadas a cubrirse entre sí: es concebible un mercado en el que todas queden del lado equivocado. La independencia no se deduce del diseño, está medida: la correlación de los resultados diarios entre líneas se sitúa entre −0.05 y +0.08, los días perdedores coinciden no más de lo que coincidirían por azar, y en cinco años no hubo un solo mes de 61 en que las tres estuvieran en negativo a la vez.
La mecánica es la misma en todos los algoritmos y no cambia de una operación a otra.
| parámetro | cómo funciona |
|---|---|
| Stop-loss | Se coloca en cada operación al abrirla y se calcula a partir de la volatilidad actual del instrumento. No hay operaciones sin stop. |
| Salida de la posición | El take-profit es fijo, definido de antemano para cada instrumento como múltiplo del riesgo: la posición se cierra al alcanzarlo y el objetivo no se desplaza siguiendo al precio. Además, el Algoritmo 1 tiene una salida por tiempo: la posición se cierra de forma forzosa al final de la jornada, o antes del cierre de la sesión del instrumento si esta termina antes, mientras todavía hay liquidez en el mercado. Por eso nunca mantiene operaciones de un día para otro. El Algoritmo 2 no tiene salida por tiempo: la posición vive hasta el stop o el take-profit. |
| Tamaño de la posición | 1% del depósito por operación. El lote se ajusta a la anchura del stop: cuanto más lejos está el stop, menor es el volumen. Por eso la pérdida en el stop es siempre del 1% del depósito, por amplio que resulte ese stop. |
| Promediado a la baja, rejillas, martingala | No se utilizan. Una posición perdedora nunca se amplía ni se invierte: se cierra en el stop. |
| Posiciones por instrumento | Una por algoritmo: mientras su operación está abierta no hace nuevas entradas en ese instrumento. Los algoritmos son independientes, así que un mismo instrumento puede llevar varias posiciones a la vez, incluso opuestas. |
| Tiempo de permanencia | Algoritmo 1: mediana de 3,1 horas, más de un día solo dos veces en cinco años. Algoritmo 2: mediana de 11 horas, el 29% de las operaciones pasa la noche. Algoritmo 3: 20 minutos, lo que vive la posición si no se alcanzan ni el objetivo ni el stop. |
Un stop fijo significa que la pérdida de una operación está limitada al 1% del depósito. La excepción es un hueco de precio en la apertura: si el precio salta por encima del stop, la pérdida será mayor que la calculada. El Algoritmo 2, que mantiene posiciones durante la noche, está expuesto; el Algoritmo 1 cierra al final de la sesión y el Algoritmo 3 mantiene 20 minutos, así que casi no lo están.
Este es el debut de la estrategia en la plataforma. El cálculo sobre el historial existe; las estadísticas en vivo apenas comienzan (Resultados), y acumularlas es ahora la tarea principal. El objetivo del próximo año: reunir un cuerpo completo de estadísticas de operativa real que pueda presentarse no de palabra, sino como exportación de la plataforma.
El primer año la comisión está por debajo de mercado, a petición. La tarifa habitual por copia es del 25–30% del beneficio y la oferta pública está fijada en el 30%. Pero mientras el historial en cuenta real apenas empieza a acumularse, cobrar a todos la tarifa completa no me parece correcto: durante el primer año tras el lanzamiento, hasta el 7 de septiembre de 2027, doy la tarifa del 20% a petición, mediante un enlace de suscripción aparte. Las condiciones de una suscripción vigente no cambian una vez formalizada: quien entra al 20% se queda al 20% también cuando el año termine.
El trabajo sobre el sistema continúa. El conjunto de instrumentos no está cerrado: cada nuevo pasa la misma selección: comprobación de estabilidad en las dos mitades de la historia, control de aleatoriedad, estimación de los costes de ejecución. Lo que no pasa no se añade, aunque parezca rentable. El 27 de septiembre de 2026 se añadió a la cartera un tercer algoritmo con lógica de entrada independiente.
Ampliar la composición cambia la cartera no solo en rentabilidad. El tercer algoritmo aportó +179% de resultado y profundizó el drawdown de la cartera algo más de un punto porcentual: los instrumentos y las líneas se eligen para que pierdan en periodos distintos; así el beneficio crece más rápido que las caídas, no al mismo ritmo.